敞口頭寸計(jì)算公式是什么?

首先是累計(jì)總持倉法。累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭頭寸之和。這種測(cè)量方法是保守的。

第二，凈總持倉法。凈總敞口頭寸等于所有外幣的總多頭頭寸和總空頭頭寸之間的差額。這是一種比較基金的計(jì)算方式。

第三，短邊法。

總結(jié)每個(gè)外匯的多頭和空頭頭寸：分別稱為凈多頭頭寸和凈空頭頭寸之和;對(duì)兩個(gè)總數(shù)進(jìn)行比較;取一個(gè)較大的總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。短線法的優(yōu)勢(shì)在于它既考慮了多頭頭寸和空頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，又考慮了它們之間的抵消效應(yīng)。

因債務(wù)人違約可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)余額就是我們說的風(fēng)險(xiǎn)敞口?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，分為六個(gè)級(jí)別：0%、10%、20%、50%、100%和150%。

在標(biāo)準(zhǔn)方法下，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=∑信用風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)*客戶風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

什么是敞口頭寸?

所謂的敞口頭寸，即未平倉頭寸，是指由于沒有及時(shí)抵補(bǔ)而形成的某種貨幣買入過多或某種貨幣賣出過多。一般來說，敞口頭寸限額需要規(guī)定敞口頭寸的金額和允許的時(shí)間。敞口頭寸主要包括兩種，分別是單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸以及調(diào)整后的期權(quán)頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。而累積總敞口頭寸，等于所有外幣的多頭與空頭的總和。