期貨套利交易是什么?

期貨套利交易指合約相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的合約變化，相關(guān)市場或相關(guān)合約進行交易當價差發(fā)生有利變化時，在交易的相反方向上進行有利可圖的交易。如果利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間發(fā)生合約套利，稱為期現(xiàn)套利。如果期貨市場中不同的合約之間發(fā)生了合約套利，則稱為價差交易。

在期貨市場中，套利有時可以提供比純長期交易更可靠的潛在回報，尤其是在交易者對套利季節(jié)性和周期性趨勢有深入研究和有效利用的情況下。

套利交易的好處是在風(fēng)險可控的前提下，可以獲得穩(wěn)定的收益，比如期貨套利，如果某種商品期貨溢價很高，我們可以以現(xiàn)貨價買入該商品的倉單,賣出期貨賺取價差。在期貨交易中，套利交易的優(yōu)勢在于利潤相對穩(wěn)定。當你同時買入和賣出時，你鎖定了利潤，多空雙腿組合的風(fēng)險遠低于單邊炒作。

但是，就期貨交易而言，套利交易仍然是一種高風(fēng)險高收益的投機行為。套利交易的利潤來自以下三種方式之一：(1)在合約持有期中，空頭利潤高于多頭虧損;(2)合約持有期中，多頭盈利高于空頭虧損;(3)合約都有利可圖。

套利損失正好相反：(1)在合約持有期，空頭收益小于多頭損失;(2)合約持有期，多頭盈利小于空頭虧損;(3)合約都賠錢。

期貨套利交易如何進行?

一是利用時間來套利。利用時間套利，你必須學(xué)會觀察不同時間的價格變化，常見的一種是觀察月份之間的差距。說白了就是同一產(chǎn)品不同月份的利用價格差異變化來獲取收益。這也是當今常用的方法之一。

二是利用市場來套利。市場套利即跨市場套利，即從同一商品在不同期貨市場的價格差異中獲利。期貨套利是建立在合理、公平、公正的交易基礎(chǔ)之上的。

三是利用商品套利。前兩種交易方式是同一種商品，利用從不同的市場和不同的時間段獲利，而商品套利則相反，即買賣兩種相似的不同商品。出售以獲利。

期貨套利需要注意的事項：

1、必須是同一個產(chǎn)業(yè)鏈的品種。無關(guān)品種的套利是沒有意義的。

2.套利比例取決于兩者的相關(guān)系數(shù)，計算比較復(fù)雜，不是絕對的1:1

3.有交易所指定的套利組合，也可以定制套利組合

4.期貨套利交易又分為投機套利和價差回報套利。投機套利就是誰強誰弱。價差收益套利取決于雙方的歷史價差建議開倉，等待價差回盈，在接近價值時了解。